Prévision à court terme : méthodes de lissage exponentiel

Représentation graphique

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La valeur initiale a d'autant moins d'influence sur les prévisions que la série est longue.

Remarque

  • L'adaptation au changement de niveau se fait avec retard.

  • La valeur d'une prévision ne dépend pas de l'horizon puisque la série est sans tendance.

Fondamental

  • Si on cherche le paramètre qui minimise la somme des carrés du dernier tiers des erreurs, il s'agit des dernières erreurs.

  • Les calculs ont montré qu'avec , on minimise la somme des carrés des dernières erreurs, et qu'avec , on minimise la somme des valeurs absolue des 5 dernières erreurs.

  • Le choix de alpha ( ) dépend de la régularité de la série.

  • Pour une série assez régulière, on choisit un paramètre compris entre et .

  • Ici, le choix d'un paramètre plus élevé est dû au changement de niveau.

Complément

Vous pouvez :

Télécharger le fichier de la série : « Prévision Cours d'une action »

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