Résumé des erreurs de prévision
Mean Error (ou Erreur Moyenne) :
si méthode adaptée,
Mean Square Error (ou Erreur Quadratique Moyenne) :
Mean Absolute Error (ou Erreur Absolue Moyenne) :
Remarque :
L' Erreur Absolue Moyenne accorde moins d'importance aux erreurs élevées que l'Erreur Quadratique Moyenne.
On peut chercher le paramètre
qui minimise l'Erreur Quadratique Moyenne, mais on peut préférer minimiser l'Erreur Absolue Moyenne qui accorde moins d'importance aux erreurs élevées que l'Erreur Quadratique Moyenne.Néanmoins, les prévisions sont faites pour le futur, et pas pour le passé.
Dans cet esprit, on peut chercher le paramètre pour lequel la somme des carrés du dernier tiers des erreurs, par exemple, est minimum.
