Choix des paramètres de lissage
Cours d'une action (en €)
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Méthode : illustration du choix de la valeur des paramètres de lissage
Pour cette série « Cours d'une action », série sans tendance, ni saisonnalité, mais avec un changement de niveau, on a réalisé deux lissages exponentiels simples (le LES nécessite le choix d'un seul paramètre) :
avec un paramètre de lissage
avec un paramètre de lissage
Remarquez que les prévisions commencent à la date
.
Pour un paramètre de lissage
, on s'adapte beaucoup plus vite au changement de niveau que pour un paramètre
Les pondérations décroissent exponentiellement en remontant le passé. La décroissance est d'autant plus rapide que le paramètre de lissage est élevé.
Pour un paramètre de lissage égal à
, les pondérations des premières observations sont donc beaucoup plus faibles que pour un paramètre de lissage égal à
C'est la raison pour laquelle on s'adapte beaucoup plus rapidement à un changement de niveau avec un paramètre de lissage élevé.
Remarque : Quelle valeur choisir pour le paramètre de lissage ?
C'est une question que nous traiterons. On peut déjà mentionner que pour une chronique pas trop « chahutée », on adopte généralement des paramètres compris entre
et
.
