Principe des méthodes de lissage exponentiel
Méthode :
Les méthodes de lissage exponentiel sont des méthodes de prévision à court terme ;
Elles supposent que le phénomène étudié ne dépend que de ses valeurs passées ;
Ce sont des méthodes d'extrapolation qui donnent un poids prépondérant aux valeurs récentes : les coefficients de pondération décroissent exponentiellement en remontant dans le temps ;
Chacune des méthodes dépend d'un ou plusieurs paramètres (paramètres de lissage) compris entre
et
;Le poids de chacune des valeurs passées se calcule à partir de ces paramètres.
Complément :
Les méthodes de prévision se sont développées au cours de la seconde moitié du XXe siècle.
La méthode de lissage exponentiel simple a été introduite par Brown en
.Elle a ensuite été généralisée par Holt et Winters.
Ces méthodes sont largement diffusées et utilisées. Leur succès est dû à la fois à leur simplicité et à la qualité des prévisions obtenues.
Autres méthodes :
D'autres méthodes de prévision reposant sur des hypothèses probabilistes ont été développées depuis les années
.Elles reposent sur une première approche due à Box et Jenkins, qui a fait ensuite l'objet de nombreuses extensions utilisées notamment dans des modèles complexes de finance.
