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Leçon 7 : les modèles de Holt et Holt-Winters | |
| Modèle
de Holt : réactivité différente sur la moyenne et sur la tendance |
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Formulation Le lissage de Holt comprend deux paramètres :
Lissage de la moyenne avec un coefficient de lissage
(a0t-1+a1t-1 représente la nouvelle moyenne lissée en t) Lissage de la tendance (pente de la droite) avec un coefficient de lissage
Prévision calculée en t à un horizon de h périodes Avec : xt = valeur observée de la série en t a0t = moyenne lissée de la série en t a1t = tendance estimée en t
Si l'horizon de prévision est important, il est préférable d'amortir la tendance de la façon suivante : Initialisation (pour t = 1) Pour amorcer les calculs il convient d'initialiser
les paramètres de moyenne et de tendance Initialisation de la moyenne lissée :
Initialisation de la tendance : Les formules générales peuvent ensuite être utilisées. Exemple de prévision sans et avec amortissement de la tendance : a1t = 100
L'amortissement de la tendance évite l'effet pervers de l'extrapolation |
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