Ressource pédagogique : L'arbitrage en Finance

Le théorème fondamental de l'arbitrage est le résultat le plus important de la finance moderne. Suivant ce théorème, il n'existe pas d'opportunité d'arbitrage si, et seulement si il existe une mesure de probabilité qu'on appelle "risque neutre" et qui est telle que la valeur d'un actif financier est...
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cours / présentation - Création : 03-06-2013
Par : Jean-Michel COURTAULT
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Présentation de: L'arbitrage en Finance

Informations pratiques sur cette ressource

Langue du document : Français
Type : cours / présentation
Niveau : licence
Durée d'exécution : 10 minutes 47 secondes
Contenu : image en mouvement
Document : video/mp4
Poids : 36.48 Mo
Droits d'auteur : libre de droits, gratuit
Droits réservés à l'éditeur et aux auteurs. Creative Commons (BY NC)

Description de la ressource pédagogique

Résumé

Le théorème fondamental de l'arbitrage est le résultat le plus important de la finance moderne. Suivant ce théorème, il n'existe pas d'opportunité d'arbitrage si, et seulement si il existe une mesure de probabilité qu'on appelle "risque neutre" et qui est telle que la valeur d'un actif financier est égale à l'espérance de sa valeur future, actualisée au taux d'intérêt sans risque...

"Domaine(s)" et indice(s) Dewey

  • Gestion des opérations financières (658.152)

Intervenants, édition et diffusion

Édition

Diffusion

Document(s) annexe(s) - L'arbitrage en Finance

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AUTEUR(S)

  • Jean-Michel COURTAULT

ÉDITION

AUNEGE

CERIMES

EN SAVOIR PLUS

  • Identifiant de la fiche
    12278
  • Identifiant OAI-PMH
    oai:canal-u.fr:12278
  • Schéma de la métadonnée
  • Entrepôt d'origine
    Canal-U
  • Publication
    03-06-2013